Стратегія черепах Річарда Денніса: докладний посібник з успішного трейдингу

«Стратегія черепах» стала відомою після експерименту Річарда Денніса, який хотів довести, що успіх у трейдингу — не випадковість. Результати дозволяють називати торгівлю за цим способом і дійсно робочої. А участь у дослідженні абсолютних новачків показує, що освоїти систему під силу багатьом.

Незважаючи на популярність феномена, як працюють «черепахи» у трейдингу, знають далеко не всі. Стратегія, ймовірно, невідома багатьом інвесторам-початківцям.

Ця стаття допоможе читачам зрозуміти, яких саме правил дотримувався Річард Денніс, щоб зробити свій метод таким значущим на фінансовому ринку. Також пояснимо, як можна працювати із цією інформацією самостійно.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Біографія Річарда Денніса та створення стратегії «черепахи» у трейдингу

Творцем стратегії є американський трейдер Річард Денніс, якого зараз називають “Принцом ями”. Він з посади посланця на біржі до 25 років прийшов до першого мільйона доларів.

1983 року Денніс вирішив довести, що трейдингу можна навчити будь-кого. Разом з Вільямом Екхартом він провів експеримент: набрав 23 новачки без досвіду та навчив їх своєї торгової системи. Цих учнів назвали «черепахами», які метод – «стратегією черепах». В основі лежали суворі правила дотримання тренду, ризик-менеджмент та дисципліна. За чотири роки “черепахи” заробили 175 млн доларів.

Сьогодні досвід Річарда Денніса та «черепах» часто зіставляють із сучасними підходами, такими як стратегія смарт мані у трейдингу, яка також наголошує на важливості дисципліни та аналізу поведінки великих гравців на ринку.

Основні принципи роботи стратегії «черепах» Річарда Денніса

Спочатку стратегію адаптували під довгострокову торгівлю, проте дехто зазначає, що у внутрішньоденному трейдингу її правила теж доречні. Головна ідея — закривати угоди, які завдають збитків, якомога раніше, а прибутковим дозволяти зростати.

Спиратися в стратегії Turtle Trading слід на ціну: пробій рівня опору/підтримки повинен ставати сигналом для купівлі/продажу. Орієнтуватися варто на максимуми та мінімуми за певний період, сам Денніс згадує 20 та 55 днів. Умовно, якщо курс пробиває 55-денний максимум на один тик – входимо у лонг. Побачити момент дозволяють додаткові інструменти терміналів, наприклад, Price Channel.

На наступному графіку EUR/USD спостерігаємо, як метод «черепах» спрацював кілька разів на різних відрізках, і є чимало прикладів успішного використання торгової стратегії на інших ринках.

Порядок та дисципліна лежать в основі системи, тому і сума для відкриття угоди виставляється не за бажанням трейдера, а розраховується з волатильності (показник ATR, N у черепах). Чим вона вища, тим менший розмір позиції.

Як використовувати “Стратегію черепах” при торгівлі на різних ринках

По суті, стратегія «Шлях черепах» універсальна, адже основний принцип — слідування за трендом — застосовний як у крипті, так і на фондовому та Форекс ринках.

Для Forex вибираються мажорні валютні пари (EUR/USD, GBP/USD та ін.), рівні входу та виходу розраховуються на основі денних максимумів/мінімумів. Особливо важливо стежити за економічними новинами, які можуть змінити тренд.

Акції, що перебувають у стійкому тренді, — хороший варіант для роботи за системою Денніса. Спиратися можна на денні та тижневі показники. Додатково фільтруємо активи за обсягом — бажано брати тільки акції зі зростанням на збільшених обсягах (або знижуються при зворотній ситуації).

Криптовалюта має кілька важливих відмінностей від традиційних ринків. Цифрові активи волатильніші, тому можна змінити часові рамки (припустимо, взяти 10-денні пробої замість 20-денних). Те, що торгівля цілодобова та вихідних немає, теж варто враховувати.

Тепер намітимо універсальний порядок дій, який підходить із озвученими нюансами для будь-якого з перерахованих ринків:

Для зниження можливих втрат трейдер повинен враховувати кореляцію активів та не відкривати однотипних угод щодо взаємопов'язаних інструментів. Загальний ризик на всі позиції депозиту — 6–12%.

Плюси та мінуси «Turtle Trading»

Очевидно, що «Шлях черепахи» у трейдингу добре працює на трендових ринках, особливо у періоди стійких рухів. Система побудована за досить суворими правилами, а це має знижувати ризики, що ми бачимо на практиці. Експеримент Річарда Денніса тому доказ.

Однак, наприклад, на бічних ринках так ефективно використовувати метод не вийде: ризик хибних сигналів тут набагато вищий. Крім того, стратегія заснована лише на технічних аспектах і не враховує контекст. У будь-якому разі необхідна її адаптація під сучасні реалії з постійним потоком новин.

Висновки: чи заслуговує система уваги?

«Стратегія черепах» Річарда Денніса актуальна і сьогодні — це зрозумілий та перевірений часом метод трейдингу, який приносить постійний дохід. Але перед тим, як використовувати стратегію на практиці, слід потренуватися на демо-рахунку або в тестері, зрозуміти, як стратегія працює в різні ринкові періоди, особливо в моменти бокового руху.

Можете також ознайомитися з нашими статтями про інші патерни, можливо, ви зможете знайти щось більш підходяще для себе.

Источник: coinspot.io