Повний посібник з бектестингу стратегій у трейдингу: методи та приклади

Бектестинг – це спосіб аналізу потенційної ефективності торгової стратегії шляхом її застосування до наборів реальних історичних даних. Ця методика заснована на ідеї, що стратегії, які дали хороші результати на минулих даних, ймовірно, добре працюватимуть у поточних та майбутніх ринкових умовах. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, чому бектест у трейдингу такий важливий, знайдете покрокове посібник з його проведення та вивчіть поширені помилки трейдерів, а також способи їх уникнути.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Визначення та основи бектестингу

Бектест у трейдингу допомагає у моделюванні стратегій для торгівлі, використовуючи історичні дані. Це дозволяє перевірити їхню працездатність, не ризикуючи при цьому реальним капіталом.

Спочатку бектестинг виконувався лише великими установами та професійними керуючими фінансами через високі витрати. Зараз провести тестування можна як вручну, так і скориставшись одним із спеціальних інструментальних засобів трейдера.

Для кращого розуміння принципів тестування стратегій та правильного читання результатів корисно вивчити абетку трейдингу, де зібрані базові терміни, методи та приклади, доступні навіть трейдерам-початківцям.

Важливість бектестингу для трейдерів

Тестування на історичні дані має вирішальне значення для трейдерів. Воно дає можливість провести перевірку стратегії на реальних відомостях та спрогнозувати прибутковість. Бектест важливий з таких причин:

• Він допомагає виявити працездатність стратегії трейдера в різних ринкових трендах (бичачий, ведмежий чи бічний).
• Він дозволяє адаптувати торговий метод до ризик-менеджменту, виділяючи потенційні просідання, рівні стоп-лосса та входу в угоду.

Бектестинг покращує процес управління капіталом та прийняття рішень користувачем. Він перевіряє стратегію в безризиковому середовищі і може відстежити, чи відповідають вони очікуванням у реальній торгівлі.

Основні методи бектестингу у трейдингу

Розрізняють три методи бектесту:

• Ручне тестування. Воно стає все менш затребуваним. Ручна перевірка займає багато часу та потребує обробки великої кількості даних. Тому все частіше трейдери використовують торгові роботи.
• Автоматизоване випробування. У цьому випадку людина залишає аналіз програмного забезпечення для бектестингу. Автоматизована система виконує ті ж процедури, що і при ручному тестуванні, але в рази швидше та зручніше. Софт для автоматизації трейдингу аналізує як прибуткові, і збиткові угоди, допомагаючи визначити, чи є стратегія прибутковою.
• Алгоритмічний бектестинг. У його основі лежить кодування торгової стратегії. Трейдери чи розробники записують правила торгівлі у комп'ютерну програму. В алгоритм доведеться прописати повний набір інструкцій, включаючи правила входу та виходу, параметри та моделі управління ризиками, правила визначення розміру позиції та будь-які інші відповідні умови. Для алгоритмічного трейдингу можна використовувати різні мови програмування, проте найчастіше трейдери вибирають Python та R, які випереджають конкурентів за рахунок своєї універсальності та можливостей технічного аналізу даних.

Покроковий посібник з проведення бектестингу

Нижче зібрані кроки для проведення бектестингу та створення торгового плану:

Крок 1. Вибір стратегії та постановка цілей

Почати варто з вибору методики, яка перевірятиметься за допомогою бектесту. Визначте торгові сигнали для входу в угоду, це може бути будь-яка конфігурація свічки, перетин цін або інший торговий патерн. Потім визначте критерії виходу, за якими позиція закриватиметься. Розставляти точки входу та виходу потрібно як при реальному трейдингу, не забувайте і про вибір розміру позиції.

Крок 2. Збір та підготовка даних

Щоб провести бектестинг, знадобляться історичні дані. Їх можна збирати вручну. Для цього скористайтесь інструментом Bar Replay від Tradingview. З ним можна визначити будь-яку попередню історичну відправну точку, а потім просто рухатися вперед свічка за свічкою.

Інший спосіб – скористатися платформами та програмними інструментами, перелік яких доступний у нашому матеріалі. Будьте уважні, деякі майданчики у безкоштовному режимі дають урізані історичні дані. Потрібно купити платну передплату або вибрати інше джерело.

Крок 3. Налаштування параметрів бектестингу

Більшість фінансових ринків доступні цілодобово, але вам слід проводити бектест своєї торгової стратегії лише в ті періоди, в які ви плануєте торгувати. Якщо тестувати методику цілодобово, результати тестування будуть перекручені. Випробувати її в інший час можна після того, як ви переконаєтесь у працездатності стратегії. Не варто забувати і про маржу.

Крок 4. Аналіз результатів та оптимізація стратегії

Після збирання відомостей можна переходити до статистичного аналізу. Їх можна згрупувати в таблицю Excel. В ідеалі потрібно внести не менше 30-40 угод. Для кожної з них фіксуйте: дату та час, прибутковість або збитковість, час утримання та криву волатильності. Остання допоможе визначити, як рухався ринок у проміжку від входу до виходу з угоди.

Обов'язково включіть у фінансову аналітику навіть невдалі позиції, які виявилися провальними та призвели до великих втрат. Враховуйте комісії та інші витрати.

Все це допоможе оптимізувати стратегію. Ви встановите процентний прибуток або збиток, який можна очікувати за певний період по відношенню до капіталу, який був використаний для укладання угод. Записуйте такі параметри:

• Відсоток прибуткових угод.
• Співвідношення ризику та доходу.
• Максимальне просідання.

Крок 5. Валідація результатів (forward-testing)

Після успішного завершення бектестингу можна переходити до перевірки стратегії на реальних ринках з використанням форвард-тестингу. Він надає можливість спостерігати за результатами в реальному часі, якби вони торгували в реальному часі.

На цьому етапі варто випробувати методику вже на інших часових відрізках. Це допоможе визначити її працездатність за інших умов. Поспішати не варто перед тим, як переходити до реальної торгівлі, продовжуйте перевіряти результати вже на актуальних ринках, але через деморахунок.

Огляд популярних платформ та інструментів

Розповімо про популярні термінали, які використовують трейдери для бектесту стратегій:

• MetaTrader. Тестування стратегій доступне як у MT4, так і в MT5. Щоб його запустити, перейдіть до розділу «Вигляд» і клацніть на «Тестер стратегій». У вкладці «Налаштування» потрібно встановити параметри перевірки: позицію, історичний період, затримку, модель оцінки торгової системи та інші. У підрозділі “Вхідні дані” вам потрібно вказати точки входу, стоп-лосса та інші характеристики угоди. Для запуску тесту залишиться лише натиснути на «Почати» у нижньому правому кутку. Після завершення перевірки платформа для бектестингу розпочне формування звіту. У ньому користувачі знайдуть список скоєних угод, рух графіка, максимальне просідання та погодинні прибутки / збитки по днях, годинах і місяцях. Отриманий звіт можна зберегти на комп'ютері.

• TradingView. На цій платформі запустити тестер можна за допомогою Pine Script скрипта. Після його відкриття введіть «strategy» у пошуку і натисніть на результат, що з'явився. Натиснувши на шестерню, ви потрапите до розділу налаштувань. У ньому необхідно запровадити всі вихідні дані: тип активу, термін тестування, умови входу до угоди та інші. Після запуску тесту на екран буде виведено графік з усіма виконаними заявками та їх результатами. Навівши курсор на кожну з них, ви отримаєте детальну інформацію щодо конкретної угоди.

• Python бібліотеки. На відміну від двох попередніх способів, на цей раз процедура займе досить багато часу. Крім самого Python, потрібно встановити бібліотеки від Pandas або Backtrader і вручну відредагувати код. Приклад можна знайти на офіційному сайті backtrader com. За прикладом вкажіть параметри входу та виходу з угоди, вкажіть графік для аналізу та запустіть скрипт. Після автоматичного тестування буде побудовано діаграму, яку можна буде зберегти та проаналізувати вже вручну. Програмування на Python для бектестингу доступне всім, але вимагає від користувача наявності базових навичок програмування.

Типові помилки при проведенні бектестингу та як їх уникнути

Виділимо три типи помилок, які найчастіше у користувачів, які проводять бектест:

• Тестування лише однієї ринкової умови. Прибуткова стратегія, яка працює на бичачому ринку, може виявитися абсолютно провальною на ведмежому. Використовуйте перехресне тестування на різних умовах для всіх ринкових ситуацій, щоб досягти збалансованої оцінки показників ефективності.
• Ігнорування витрат трейдингу. Для реалістичності результатів слід враховувати спреди, комісії та прослизання. Без адаптації стратегії до реальних ринкових умов заробити ви не зможете.
• Сильна прив'язка до порівняльного аналізу історичних даних. Використовуючи бектестинг, трейдер не з власної волі все частіше спирається саме на минулі дослідження. Переоцінювати вплив стратегії на сьогоднішній ринок не варто, вона є лише історичною симуляцією трейдингу.

Критерії вибору надійних стратегій для бектестингу

Тестування буде інформативним, якщо перевірити працездатність стратегії різних вихідних параметрів:

• Тимчасові діапазони.
• Порогові значення ризику.
• Критерії відбору активів.

Щоб методика була ще надійнішою, скористайтеся такими рекомендаціями:

• Визначте оптимальні діапазони наведених вище параметрів, які максимізують дохідність торгівлі з використанням вашої стратегії.
• Ведіть докладні записи результатів бектестингу, включаючи результати після оптимізації та будь-яких коригувань, внесених до стратегії.
• Обзавіться щоденником трейдера та фіксуйте тестування гіпотез чи припущень, перевірених у процесі бектестингу, а також ведіть порівняльний аналіз стратегій
• Слідкуйте за ефективністю методики у різних ринкових умовах, включаючи періоди волатильності, розвороти тренду та економічні події.

Пам'ятайте, що різні класи активів мають різні характеристики, і вони будуть визначати обсяг історичних котирувань, які потрібно зібрати. Наприклад, для довгострокових стратегій з облігаціями вибірка має бути ширшою (до 20 років). А ось для форекс-ринку, де частіше затребувані короткострокові стратегії, використовуються відомості не більше ніж за останній місяць.

Підсумки та рекомендації

Бектестинг є важливим компонентом у наборі фінансових інструментів будь-якого трейдера та інвестора. Йдеться не лише про перевірку торгових стратегій, а й про розуміння та пом'якшення потенційних ризиків до того, як вони виявляться на реальному ринку.

Незважаючи на це, бектестинг хоч і цінний, не може повністю відтворити психологічний тиск торгівлі у реальному часі. Для надійності фінансової моделі слід її доповнювати ринковими індикаторами та методами для цілісної торгової стратегії. Почитати про них можна на нашому сайті.

Источник: coinspot.io