Рендж у трейдингу: ключові аспекти та стратегії

Графіки Рендж – це рух ціни у боковику. У перекладі з англійської “Range” означає “діапазон”, але використовується термін переважно у стратегії Smart Money. Для трейдера дуже важливим є правильне визначення торгових діапазонів для своєчасної перебудови стратегії торгівлі.

Вміння вчасно розпізнати Range на графіку вбереже від збиткових угод та дозволить набрати комфортну позицію для подальшого спрямованого руху. У статті поговоримо про те, як правильно побудувати межі діапазону, які стратегії використовують трейдери для роботи у флеті, а також про ризик-менеджмент для роботи в Ренджі.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке Рендж у трейдингу та причини його виникнення

Розглянемо докладніше, що таке Рендж у трейдингу. На будь-яких фінансових ринках більшу частину часу, до 80%, ціна перебуває у консолідації, тобто немає спрямованого руху. Це означає, що великі гравці фіксують або набирають позицію, а решта учасників перебуває в невизначеності.

Характерними ознаками визначення Ренджа є:

• ціновий діапазон звужується, утворюючи лінії підтримки та опору;
• торгові обсяги активу падають;
• індикатори волатильності знаходяться на низьких відмітках;
• трендові інструменти, наприклад Bollinger Bands і MA, показують невизначеність, переплітаються.

Точніше ринкову ситуацію відображає індикатор Range Bars. Використовують бари Рендж для усунення ринкового шуму.

Знайти індикатор Range Bar можна у будь-якому терміналі. На відміну від звичайного графіка, інструмент показує зміну ціни тику незалежно від часу. Боковик у такому уявленні виглядає чіткішим, а вихід з консолідації визначається точніше. На скріншоті звичайний графік EUR/USD, на ТФ 5 хвилин утворилася консолідація, але вона виглядає розтягнутою, нерівною, має багато тіней.

На другому скріншоті цей же період представлений з використанням Bar Chart. Флетовий діапазон виглядає зрозумілішим, яке пробиття свідчить про продовження низхідного руху. Важливо: кожен бар Range Trading відображає зміну на певну кількість тиків – період, трейдер задає це значення самостійно. За умовчанням воно дорівнює 8. Щоб впевнено працювати з подібними інструментами, важливо знати основні поняття та терміни у трейдингу, адже саме вони допомагають правильно інтерпретувати графіки та сигнали ринку.

Типи Рендж у трейдингу

Розрізняють кілька видів ренджів у трейдингу. Якщо консолідацію прийнято вважати горизонтальним рухом, Range розглядається у форматі висхідних і низхідних каналів і деяких фігур – клин, трикутник.

Горизонтальний Range

Горизонтальний Range у трейдингу – класичний боковик, який має рівні підтримки та опору, прагне форми прямокутника. Утворюється після сильного тренду, а вихід із боковика символізує початок нового спрямованого руху.

Для побудови графіків горизонтального Ренджу достатньо двох ліній. Досвідчені спекулянти у торгових стратегіях намагаються використати цей період для набору великих позицій від межі торгових діапазонів.

Трикутний Range

Межі Ренджу можуть формувати трикутник. Для побудови графіка можна використовувати геометричні інструменти в терміналі чи позначати модель звичайними прямими. Ціна відкриття та закриття барів має знаходитися в рамках фігури.

У рухах ціни повинні дотримуватися послідовних чергувань дотиків на обох сторонах трикутника. Мінімальна кількість точок для побудови прямої – по 2 з кожного боку або 3 з одного та 2 з іншого (консервативний підхід).

Похилий Range

Цінові графіки у стані тренду прийнято розглядати як спрямований рух. Однак у Смарт Мані існує поняття похилого Ренджу. Фактично це висхідний чи низхідний канал, у якому рухається актив. Стратегія торгівлі True Range відрізнятиметься від горизонтальної, пріоритет — угоди з тренду.

Приклади стратегій торгівлі на основі Range

Торговий діапазон підходить для будь-яких стратегій, він зустрічається на всіх типах графіків: бари, свічки, лінійний. Рендж у трейдингу можна знайти на часових інтервалах від хвилини до місяця, що робить його універсальним як для трейдерів, так і для інвесторів.

Найбільш поширеною стратегією Forex є торгівля від кордонів. У Smart Money трейдер чекає девіації – виходу за межі боковика. В інших системах це називається «хибною пробою». Принцип роботи:

• Позицію відкривають після виходу ціни активу за межі діапазону, підтвердження бар закривається в межах прямокутника, підтверджуючи рух до протилежної сторони.
• Тейк-профіт встановлюється біля іншого кордону Рендж.
• Стоп-лосс рекомендований з урахуванням спредів вище останнього High.

Важливо: при помилковому пробої можна згаяти початок нового тренду, тому для відкриття торгових позицій потрібно чекати повернення в діапазон. В ідеалі доповнити стратегію за допомогою індикатора RSI, девіація повинна відбуватися в зонах перекупленості або перепроданості, тому сигнал для операції буде надійнішим.

Ще один спосіб використання Range у трейдингу – пробій. Для початку потрібно визначити рівні підтримки та опору, а входити до угоди після пробивання одного з них з наступним ретестом. Такі інструменти аналізу, як осцилятори та торгові обсяги, дозволяють трейдерам підтверджувати справжній рух за напрямком тренду.

Для побудови Range можна скористатися будь-якими графічними інструментами від горизонтальних ліній до прямокутників та інших геометричних фігур. Наявність сплеску обсягів при пробої говорить про те, що вихід з діапазону може розвинутись у тренд. Однак така ознака супроводжує девіацію, тому важливо захищати депозит захисними наказами.

Ковзаючі середні, як і Смуги Боллінджера, є торговим інструментом у Ренджі, який допомагає трейдерам визначити точки входу в угоду. При використанні Bollinger Bands вхід у позицію здійснюється при прориві однієї із сторін із подальшим поверненням.

При використанні індикатора MA трейдер приділяє особливу увагу тимчасовим діапазонам, коли ціна перетинає ковзну. Прийнято працювати з MA20 як середнього BB, а також допустиме використання MA50. Чим менший період Moving Average, тим більше хибних торгових сигналів виникає на графіку.

Висновок

Для використання Ренджу важливо навчитися правильно будувати межі діапазону. На ринку Форекс або в криптовалюті торговий коридор працює однаково: ціна ходить від підтримки до опору на обсягах, що знижуються.

Трейдерам доступна маса технічних індикаторів, які посилюють стратегії, прибираючи хибні сигнали: Рендж бар, осцилятори, BB, волатильність та ін. Однак без практики та тестування системи трейдер ризикує злити депозит у боковику. Досвідчені біржові гравці працюють лише на пробій, набираючи велику позицію за напрямом передбачуваного тренду.

Угоди від меж діапазону найчастіше збиткові, оскільки «розумні гроші» полюють на стопи і виносять захисні накази імпульсним рухом. Без досвіду та дисципліни в період Range можна втратити значну частину капіталу.

Источник: coinspot.io