Кумулятивна дельта (CVD) у трейдингу: як використовувати індикатор об'єму

Кумулятивна дельта є не найпопулярнішим індикатором у трейдингу. Інструмент точно використовують не так часто, як, наприклад, RSI, MA та інші. Але це не означає, що він приносить мало користі фінансовому аналітику. Розуміння того, хто домінує на ринку (покупці чи продавці), а саме в цьому допомагає індикатор, дає серйозну перевагу при торгівлі та дозволяє передбачати розвороти трендів.

Далі розберемося, на що звертати увагу при технічному аналізі цінових рухів за допомогою CVD, як інтерпретувати ті чи інші сценарії та ефективно використовувати їх у торгівлі.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що таке кумулятивна дельта у трейдингу

Дельта ордерів – це різниця між обсягами покупок та продажів. Якщо простіше, показник формується при відніманні першого з другого. Кумулятивна дельта є сумою всіх таких дельт за певний часовий період. Вона накопичується від свічки до свічки, утворюючи графік, схожий на лінію тренду. Інструмент дає можливість побачити, хто реально тисне на ціну – бики або ведмеді.

Важливо розуміти, що CVD-індикатор надає трейдеру інформацію, яку не показують стандартний графік ціни. Вартість може зростати, але якщо в цей момент користувачі агресивно продають, зростання може бути хибним, а значить, незабаром буде розворот.

Нижче видно, що кумулятивна дельта на нижньому графіці часто формою повторює основний рух, що логічно, проте це не завжди так, що наочно видно на прикладах далі.

Як формується графік кумулятивної дельти

Технічно CVD у трейдингу працює на основі тикових даних або інформації про угоди залежно від платформи. Він підсумовує обсяги в кожному напрямку і малює графік, який показує, хто активніше діє — покупці чи продавці.

Коротко опишемо алгоритм, за яким формується кумулятивна дельта:

Дивитися ці дані можна в терміналах ATAS, Sierra Chart, Bookmap або TradingView, вибравши потрібний інструмент. Зазвичай при цьому потрібен платний доступ до терміналу.

Розуміння принципів побудови CVD та вміння читати цей індикатор відноситься до базових навичок роботи з графіками. Такі поняття входять до ключових термінів у трейдингу, які допомагають глибше розбиратися в ринковій структурі та оцінювати баланс сил між покупцями та продавцями.

Переваги використання CVD індикатора

Кумулятивна дельта ринкових обсягів є одним із небагатьох індикаторів, що показує реальні дії великих гравців, а не просто ціну. Адже вартість не завжди виправдана реальним торговим оборотом та ринковою активністю: вона може «повзти вгору» через тонку ліквідність. CVD у цьому випадку покаже, чи є реальним покупцем.

Виділимо основні переваги інструменту:

• Дозволяє оцінити, наскільки рух ціни співвідноситься з обсягами і чи виправдана вона ними.
• Графік обсягів показує, хто в конкретний момент часу переважає на ринку.
• За дивергенцією між свічковим графіком та кумулятивною кривою можна заздалегідь побачити розворот.

Як торгувати за допомогою CVD у трейдингу

Дивергенція – це сценарій, при якому відбувається розбіжність між графіком ціни та обсягів. На зображенні нижче видно, як у виділеному моменті відбувається різкий перехід ініціативи від покупців до продавців. У такому разі, здавалося б, треба чекати на обвал курсу, але цього не відбувається. У цьому прикладі шорт — це поганий варіант, адже ринок «уперто» зростає, а отже, за подальшого підвищення обсягів очікується підняття ціни.

Те саме працює і у зворотний бік. Тільки при збільшенні обсягів і курсі, що знижується, радимо утриматися від лонг-угод.

Проводити “фільтрацію” помилкових сигналів за допомогою індикатора теж можна. Наприклад, при проби рівня підтримки та опору рекомендується відразу звернути увагу на графік CVD. Якщо на ньому схожа ситуація та прорив лінії обумовлений зменшенням/збільшенням обсягів, то це привід увійти до угоди.

Недоліки використання кумулятивної дельти на ринку

Хоча за описом і може здатися, що інструмент досить ефективний, насправді це не завжди так, адже дані як мінімум необхідно правильно інтерпретувати. І хоч інструмент простий у використанні, і в описаних раніше торгових стратегіях не потрібні серйозні вміння. Однак багато індикаторів все ж таки дозволяють заглянути «глибше» в ринок.

У той же час CVD має чимало альтернатив. Наприклад, біржова склянка відображає кількість заявок на купівлю та продаж активу і допомагає в аналізі ліквідності на ринку. Що найважливіше, динаміка в ньому проявляється раніше, ніж на графіку дельти. Дані склянки з'являються буквально в прямому ефірі, CVD рухається разом з курсом. До того ж DOM (depth of market) набагато частіше зустрічається в терміналах, чого не можна сказати про кумулятивну дельту, яка хоч і демонструє все в простішій формі, може бути просто відсутній на торговій платформі.

На деяких ринках кумулятивна дельта може відверто погано працювати і давати неправдиві сигнали, особливо в криптовалюті з високою волатильністю. Для використання індикатора краще вибрати стабільніші активи: форекс, акції.

Підсумки: як ефективно використовувати кумулятивну дельту у трейдингу

Кумулятивна дельта – це рентген-сканер, що допомагає в аналізі попиту та пропозиції. Він дозволяє зрозуміти, хто насправді «штовхає» ціну і може ефективно використовуватися за певних умов. Дивергенція, наприклад, допомагає у визначенні стратегії входу та вихід).

Щоб уникнути проблем із індикатором, рекомендується запам'ятати основні моменти:

• Не варто спиратися тільки на CVD: окремо інструмент досить слабкий, його потрібно використовувати у зв'язці з рівнями, патернами свічками.
• Перед реальною торгівлею слід попрактикуватись у читанні розбіжностей та підтверджень на історії або з демо-рахунком.

Источник: coinspot.io