Сучасний погляд на ковзні середні: індикатор ALMA у криптоторгівлі – Bits Media

Найбільш популярні індикатори технічного аналізу розроблені дуже давно. Однак ринки розвиваються, з'являються нові активи, і це потребує нових рішень. Одним із інструментів, які відповідають викликам сучасних криптотрейдерів, став ALMA.

Що таке ALMA

Ковзне середнє Арно Легу (The Arnaud Legoux Moving Average, ALMA) — індикатор технічного аналізу, розроблений у 2009 році двома ентузіастами Арно Легу (Arnaud Legoux) та Димитрісом Кузісом-Лукасом (Dimitrios Kouzis-Loukas). Його творці намагалися отримати ковзну середню, яка буде більш плавною і скоротить запізнення та кількість шуму (хаотичних непередбачуваних подій, які можуть стати причиною невиправданих рішень) порівняно з класичними аналогами — простою та експоненційною ковзними середніми. Для вирішення поставлених завдань Легу та Кузіс-Лукас вирішили скористатися розподілом Гауса. Воно є розподілом ймовірностей, де максимальне значення формується в центрі. Розподіл Гауса задається однойменною функцією. Графічно стандартний розподіл є дзвін. З його допомогою визначалися ваги заданому проміжку часу.

Розрахунок ALMA

Щоб розрахувати ALMA, необхідно суму зважених цін поділити на суму ваги. Усі ваги, у своїй, визначаються виходячи з функції Гаусса. Оскільки ALMA віддає більшу перевагу пізнішим подіям, то перші вага буде більше, ніж останніх. Формула розрахунку ALMA набуває наступного вигляду:

ALMA = (∑ценаi*весi)/∑весi

Зазначимо, що у реальній торгівлі розрахунок вручну робити не доведеться. Зроблено все автоматично. Для використання ALMA у торгівлі необхідно лише виставити необхідні параметри.

Параметри ALMA

Ковзаючим середнім Арно Легу притаманні три компоненти: довжина, відступ і сигма. Перший визначає скільки даних і який період буде взято до розрахунку. Він вибирається індивідуально залежно від торгової стратегії та інструменту, що торгується.

Відступ – це параметр функції Гауса, який забезпечує баланс між чутливістю та шумом. Значення відступу знаходиться в межах від 0 до 1. Чим воно більше, тим чутливіше ALMA реагує на останні цінові зміни, але й шум при цьому вищий. Нижчі значення відступу дозволять зробити індикатор більш плавним, але тоді він стане давати багато сигналів, що запізнюються.

Сигма – це стандартне відхилення функції розподілу Гаусса. Чим більший параметр, тим вища ймовірність запізнення ALMA. Чим він менший, тим більше шуму подаватиме індикатор.

Загалом при торгівлі за допомогою ALMA доведеться експериментувати з параметрами, щоб знайти ідеальну комбінацію. Нижче на зображенні можна спостерігати їх значення за замовчуванням на порталі TradingView:

Джерело: tradingview.com

Торгові сигнали ALMA

По суті, середня ковзна Арно Легу дає ті ж сигнали, що і звичайна: сприяє визначенню тренду і формує точки входу і виходу. Перший залежить від напрямку руху ALMA. Якщо індикатор зростає, то спостерігається бичачий тренд, якщо падає – ведмежий. Точки входу та виходу визначаються у моменті, коли ціна перетинає ALMA. Якщо це відбувається зверху вниз, формується сигнал на продаж. Якщо ж ціна перетне індикатор знизу вгору, то це момент для покупок.

Для наочності розглянемо справжній приклад. З цією метою скористаємося денним графіком Solana з біржі Bitstamp та застосуємо на ньому ALMA з довжиною 50, відступом та сигмою за замовчуванням. З червня тренд криптовалюти був висхідним, оскільки ALMA зростала. Проте зростання було непостійним. Певне уповільнення спостерігалося наприкінці липня та у першій половині серпня 2025 року. Приблизно така сама ситуація складається й у жовтні. А от якщо дивитися щодо точок входу, то 10 жовтня був сформований сигнал на продаж, оскільки ціна опустилася нижче за ALMA (позначено бузковою стрілкою).

Джерело: tradingview.com

Загалом сигнали, що подаються індикатором, не несуть чогось революційного. Але Легу і Кузіс-Лукас цього й не прагнули. Вони хотіли зробити ALMA більш досконалою порівняно з іншими ковзними середніми. Але чи увінчалася їхня задумка успіхом?

ALMA vs інші ковзаючі середні

Для того щоб відповісти на поставлене питання, необхідно порівняти ALMA з простою ковзною середньою (SMA) та експоненційною (EMA) на тому самому графіку. Візьмемо для цієї мети біткоїн на денному таймфреймі.

Наприклад, з другої половини жовтня до першої половини грудня 2024 року BTC демонстрував серйозне зростання. Відповідно до SMA сигнал на купівлю надійшов 11 жовтня, коли ціна закрилася вище за індикатор. ALMA щодо цього запізнилася рівно на день. Таким чином, SMA надала можливість трейдерам для кращої точки входу. Однак наприкінці тренду ситуація вийшла зворотною. ALMA вже 19 грудня дала сигнал на продаж, а SMA зробила це лише за вісім днів — 27 грудня.

При цьому ковзна середня Арно Легу не дозволила уникнути шуму і захопити весь тренд. ALMA 4 листопада сформував сигнал на продаж, а вже 5 листопада – на покупку. Це був той самий шум, який коштував трейдерам певних грошей. Наочно повне порівняння по двох ковзних середніх можна поспостерігати на зображенні нижче, де ALMA позначена синім кольором, а SMA – помаранчевим.

Джерело: tradingview.com

Якщо на цьому ж проміжку часу замість простої ковзної середньої взяти експоненційну, різниця буде лише в тому, що вона подасть сигнал на продаж ще пізніше — 30 грудня. При цьому точка входу по ній збігається з SMA і шуму також вдасться уникнути. На зображенні нижче EMA позначена фіолетовим кольором.

Джерело: tradingview.com

Що ж виходить у сухому залишку? ALMA – не ідеальний індикатор. В одних ринкових умовах він дійсно працює краще, ніж інші ковзаючі середні, в інших все з точністю навпаки. До того ж, як видно з прикладів, саме ALMA бере до уваги шум, який SMA та EMA не враховують.

Висновок

ALMA – це ще один варіант ковзних середніх, який з'явився у 2009 році. Його основна особливість — віддавати перевагу останнім значенням ціни над тими, що були раніше. Індикатор потребує довгого та кропіткого налаштування для кожної конкретної криптовалюти. Хоча він і замислювався, як найкраща версія в порівнянні з SMA і EMA, на практиці результати можуть бути різними і не завжди на користь ALMA.

Даний матеріал та інформація у ньому не є індивідуальною чи іншою інвестиційною рекомендацією. Думка редакції може не співпадати з думками аналітичних порталів та експертів.

Источник: bits.media