Кластерний аналіз у трейдингу: що це та як застосовувати

Кластерний аналіз у трейдингу – метод угруповання даних за схожими властивостями. Підхід допомагає робити точніші прогнози, покращувати стратегії ведення угод та приймати рішення так, щоб залишатися з прибутком у кишені. У цьому огляді ми розберемо складові та нюанси використання методу, і з'ясуємо, наскільки він потрібний учасникам бірж.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Як сумісні поняття кластерний аналіз та трейдинг

Щоб зрозуміти, що таке кластери в трейдингу, ознайомимося з основами. Аналітики називають кластерами інструменти, що показують, скільки і коли було куплено чи продано активів. Аналіз кластерів передбачає вектори руху цін із високою точністю, щоб одержувати собі прибуток. Трейдери, які використовують такий метод, можуть глянути на лінії підтримки та опору та розуміють, які настрої простежуються у великих гравців. Також корисно вивчити терміни у трейдингу, щоб краще орієнтуватися у подібних методах аналізу та ефективно застосовувати їх на практиці.

Простими словами, кластерний аналіз у трейдингу поділяє активи на групи, спираючись на їх властивості. Метод визначає закономірності у коливаннях цін за рахунок класифікації за обсягами та часом. Аналітики ним дізнаються, коли ринок перейде під чуйний контроль продавців чи покупців. Аналіз малює повну картинку ринку та допомагає інвестору формувати таку стратегію, яка принесе йому прибуток.

Як ми вже визначили, кластер у трейдингу – інструмент для аналізу. Він допомагає передбачати ціни та знаходити нові тренди у торгівлі, щоб виявляти загальні закономірності. Угруповання даних показує, як незабаром поводитимуться активи. Інвестори використовують метод, щоб зрозуміти, куди підуть активи та спланувати свої угоди. У цьому їм допомагають спеціальні інструменти та ПЗ, наприклад, Cluster Delta або TigerTrade, основною функцією яких є search.

Кластерний аналіз у трейдингу – це теорія та повноцінна схема, що працює на практиці. Припустимо, що у виробничу галузь почали впроваджувати сучасні технології, що спричинило скорочення витрат виробників. Акцій учасників, зайнятих у сфері, зросли, що за даними аналізу, тому інвестори стали виявляти до них інтерес. За допомогою стратегії видно, як впливають зміни в галузі на різні організації, що навіть можливість зрозуміти, які активи варто купити, а яких краще позбутися.

Опис основних складових кластерного аналізу

У системі методу кластерів у трейдингу існує кілька важливих понять, які потрібно знати та застосовувати задля прибуткової торгівлі. Серед них виділяються терміни маркет-дельта та маркет-профіль. Перше поняття відображає різницю між продажами та покупками, а друге показує обсяги торгів за цінами за день, місяць чи інший інтервал. Складові аналізу представляють структуру та динаміку ринку, що у свою чергу важливо для прогнозу майбутніх тенденцій.

Маркет-дельта

Концепція показує, що відбувається з продажами та покупками на ринку активів. Дельта в кластерному аналізі відображає різницю між їх кількістю за певний часовий інтервал. Якщо кількість покупок перевищує кількість продажів, то маркет-дельта є позитивним. Якщо ситуація зворотна, він відповідно негативний. Перший індикатор відбиває ймовірність зростання ціни, а другий – її падіння.

Переважання конкретного обсягу показує, покупці чи продавці активніші у торгах. По дельті в кластерному аналізі розуміють, куди зрушить ціну, а різниця підказує силу тренду. Інвестори визначають напрямок тренда і підтверджують інші індикатори, що важливо для точного прогнозу. Наприклад, трейдер побачив позитивний показник. У цій ситуації він розуміє, що покупці активні, і сам теж вирішує купити актив, щоб отримати зиск.

Маркет-профіль

Другий показник в системі кластерів, що описується, в трейдингу – це відображення торгів за різною вартістю за день, тиждень або інший час. Показник відображає, скільки акцій чи контрактів придбали покупці за кожною ціною і де були найбільші активності. З його допомогою можна визначити рівні опору та підтримки, щоби побудувати прогноз.

Інвестори використовують маркет-профіль для виявлення ключових рівнів та визначення імпульсних рухів. Кластерами у трейдингу виступають групи угод, що знаходяться на одній ціні, які вказують на інтерес великих гравців та потенційні розвороти трендів. Маркет-профіль допомагає знайти точки входу в позицію та виходу з неї, а також спрогнозувати рухи та оцінити попит.

Розглянемо приклад, щоб краще порозумітися з поняттям. Маркет-профіль відображає високий рівень торгів на $100 і вказує, що раніше від цієї планки ціна відскакувала, але обсяги все одно зростали. У такому разі аналіз кластерів у трейдингу дозволяє встановити, що може статися прорив із великим обсягом угод, тоді ціна піде вгору, якщо кількість покупок перевищить кількість продажів. При переважанні продажів відбудеться відскок, і ціна може знизитися.

Як торгувати за кластерними графіками

Кластерна торгівля передбачає аналіз даних ринку з допомогою спеціальних інструментів. Для ухвалення зважених рішень потрібно:

• визначити тренд – якщо маркет-дельта при кластерному аналізі у Форекс на графіку позитивна, то ціна зростає, а якщо, навпаки, падає;
• оцінити силу – велика різниця між покупками та продажами говорить про сильний тренд;
• виявити ключові лінії – маркет-профіль дозволяє встановити рівні з найбільшими обсягами торгів, які виступатимуть лініями опору та підтримки;
• зробити прогноз спрямування ціни – на основі минулих обсягів можна зрозуміти, куди рушить ціна на кластерних графіках у майбутньому.

Інтерпретація графіка – це важлива частина аналізу, коли потрібно спиратися на свою точку зору. Кожен стовпець відповідає за активності у певному періоді, поділеному на смуги, що означають цінові рівні. При торгівлі важливо дивитися на максимальні обсяги на свічках та індикатори дельта та профіль. Формування власної точки зору важливе при торгівлі кластерами, оскільки ринок вимагає індивідуального підходу. Це дозволяє складати грамотні прогнози та гнучкий план, щоб швидко адаптуватися до змінних умов.

Контроль ризику у такій методиці передбачає використання кластерів зменшення фінансових втрат. Стратегія показує лінії опору та підтримки, дозволяє оцінити обсяги торгів та спрогнозувати рух ціни так, щоб вчасно провести перерозподіл коштів. Аналіз включає поняття Footprint, що є видом графіків, що відображають обсяги торгів і вектори руху цін. Цей аспект дозволяє трейдерам зрозуміти точки входу та виходу та відстежити настрої інших гравців.

Кластери використовують у торгівлі, що видно на прикладі графіків за 4 години та 10 хвилин. У тривалому варіанті йдеться про довгострокове, а в другому – про короткострокове бачення. За коротким графіком інвестор швидко оцінює активність інших гравців і дізнається, коли йому настав час входити в позицію і виходити з угоди без збитків.

Аналіз застосовується на різних таймфреймах, що позначається на довгострокових та короткострокових рішеннях. У довгих угодах інвесторам доступне визначення ключових рівнів для планування великих позицій, а шортах – кластери використовуються сигнал підтвердження управління поточними позиціями.

Програми для кластерного аналізу

Для кластерного аналізу в онлайн-трейдингу використовуються різні програми, які доступні у платному та безкоштовному форматах. Популярними інструментами виступають:

• Volfix. Платна програма пропонує багато функцій та характеризується гнучкими налаштуваннями та високою деталізацією. Оплата у форматі передплати – $60 на місяць.
• Ninja Trader. Сервіс має багатий набір функцій та підходить для активних учасників торгів. Вартість використання – $225 за квартал.
• ClusterData. Програма для кластерного аналізу зручна у використанні і підійде для інвесторів будь-якого рівня, оскільки має зрозумілий інтерфейс. Ціна використання складає $7,5 на місяць.
• SBPro. Платформа зручна для довгострокового використання та характеризується дешевизною на тлі конкурентів – коштує $100, які потрібно внести одноразово.

Всі описані інструменти платні та в порівнянні з безкоштовними сервісами відкривають більше функцій. У вільних версіях програм для аналізу кластерів у трейдингу зазвичай наведені базові можливості, яких недостатньо для детального прогнозування. Проводити аналіз клієнти можуть у терміналах MT4 та MT5, які відображають обсяги торгів та допомагають аналізувати ринковий профіль та дельту.

Висновок

Секрет кластерного аналізу у цьому, що його розуміння допомагає працювати з вигодою собі. Інструменти відкривають можливість прогнозування, що корисно на коротких та довгих угодах. В результаті застосування цього методу інвестор може:

• аналізувати кластерний обсяг;
• виявляти активні рівні;
• керувати своїми ризиками;
• скорочувати ймовірність втрат.

Ми рекомендуємо вам проходити навчання та застосовувати об'ємний комплекс методів, щоб ретельно прогнозувати поведінку активів та збільшувати шанси на успіх на фінансових ринках.

Повідомте у коментарях свої враження від використання кластерного аналізу у реальній торгівлі, якщо у вас є такий досвід. Розкажіть, чи допоміг вам цей спосіб у скоєнні прибуткових угод.

На нашому сайті читайте інші огляди інструментом теханалізу, які допомагають досягти успіхів у трейдингу.

Источник: coinspot.io