Три екрани Елдера: стратегія на Форекс ᐉ Покрокова інструкція

Розроблена Олександром Елдером унікальна стратегія “Три екрани” на Форекс покликана вирішити одну з основних проблем трейдингу: суміщення довгострокового тренду з короткостроковими точками входу. Основний зміст методики полягає у використанні трьох графіків з різними таймфреймами у процесі аналізу ринку. Це дозволяє узгодити один з одним сигнали, збільшуючи шанс на успішність угоди. Стратегія має високу популярність серед трейдерів.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Що являє собою стратегія «Три екрани» Елдера

Стратегія Елдер є класикою трейдингу. Вона є структурний підхід до аналізу ринку. Її основна суть полягає у виявленні сигналів на кожному з трьох екранів з їхньою подальшою фільтрацією від старшого таймфрейму до молодшого.

Основні принципи правил Елдера:

• Аналіз завжди проводиться від старшого таймфрейму до молодшого;
• Кожен екран виконує свою конкретну функцію;
• Старший таймфрейм дає можливість ігнорувати незначні коливання молодших;
• Сигнали узгоджуються між екранами.
• Елдер виділяє три ключові аналітичні рівні:
• Старший (Екран 1) необхідний виявлення панівного тренда;
• Основний (Екран 2) визначає найбільш вдалий момент для входу, ґрунтуючись на напрямі, підібраному першим.
• Молодший (Екран 3) конкретизує точку входження, усуває ризики та встановлює захисні ордери.

Важливо розуміти, що Елдер запропонував лише концепцію, а чи не сформував готову систему. У ній відсутні чіткі правила вибору активів, не враховується мані-менеджмент, мало уваги приділяється виходам. Параметри індикаторів, що використовуються, він пропонує лише в якості рекомендації.

Початок роботи з методом Елдера

Оскільки стратегія «Три екрани» Елдера не є готовою системою, а виступає лише каркасом, який вимагає адаптації під конкретні умови трейдера, перед початком її застосування на практиці необхідне детальне опрацювання.

Ось основні кроки для початку роботи:

Вибір необхідного набору індикаторів для кожного екрану

На кожному етапі потрібні власні інструменти, здатні вирішити завдання конкретного рівня.

Старший екран виявляє панівний тренд. У процесі підбору звертайте увагу на те, що індикатор повинен давати чіткі, стійкі сигнали про направлення з мінімальним числом хибних перетинів. Найчастіше на цьому рівні застосовують індикатори: MACD (12, 26, 9) або EMA (26).

Основний екран знаходить ознаки завершення процесу відкату проти основного тренду. Цей індикатор повинен ефективно ідентифікувати зони перекупленості або перепроданості в рамках тренду та давати сигнали розвороту. Використовуються осцилятори (Стохастик, RSI) для входу після відкату, робочий таймфрейм (H1/H4).

Молодший екран виявляє точний момент входу, встановлює стоп-лосс та скорочує ризики, пов'язані із входом. Таймфрейм у 4-5 разів коротший за основний (M15 для H1).

Формування набору тайм-фреймів

Для забезпечення правильної ієрархії визначається набір узгоджених тимчасових проміжків. Для ефективної фільтрації шуму важливо стежити за тим, щоб кожен наступний таймфрейм був приблизно в 4-5 разів коротшим або довшим за сусідній.

Управління капіталом та ризиками

Автор стратегії вважав, що ризик є невід'ємною частиною торгівлі, а отже, треба навчитися керувати ним

На думку Елдера, ризик на операцію не повинен перевищувати 1-2% капіталу, а обов'язковий стоп-лосс (SL) визначається на третьому чи другому екрані. Також необхідно приділити увагу тейк-профіту та встановити конкретний ліміт збитків (на добу або тиждень), досягнувши якого потрібно тимчасово припинити торгівлю.

Перший екран: Визначення напрямку тренду

Перший екран у методі «Три екрани» грає критично важливу роль: він задає головний вектор усієї подальшої торгівлі. Його мета – однозначно відповісти на ключове запитання: «У якому напрямі слід торгувати на основному таймфреймі?»

Елдер запропонував два основних інструменти для першого екрану: індикатор MACD (12, 26, 9) та Ковзна середня (MA) з поправками, наприклад, EMA з періодом 26:

MACD використовується для визначення тренду – положення та напрямок гістограми щодо нуля.

• Бичачий тренд (купувати): гістограма вища за нуль і стійко зростає.
• Ведмежий тренд (продавати): гістограма нижче за нуль і стійко знижується.
• Невизначеність/флет (утриматися

  

  ): гістограма коливається біля нуля або рухається горизонтально.

Дивергенція (розбіжність руху ціни та гістограми) служить запобіжним фільтром: бичача дивергенція сигналізує про ослаблення ведмежого тренду, ведмежа дивергенція – про ослаблення бичачого.

Дивергенція не скасовує поточний сигнал тренду, але попереджає про потенційну корекцію або розворот.

• Графік ціни на картинці демонструє рух, що явно висходить. Гістограма (стовпчики) стабільно вище нульової лінії, видно, що вона росте (кожен пік вище попереднього). Це демонструє необхідність торгувати для придбання.
• Графік ціни відображає низхідний рух. Вікно MACD нижче нульової лінії і явно знижується (кожен мінімум нижче попереднього). Це говорить про те, що торгувати потрібно лише на продаж.

Другий екран: завершення відкатів

На другому етапі методу “3 екрани” необхідно точно визначити точку закінчення корекції проти основного тренда, який був виявлений на першому. Також потрібно підготуватись до входу в коректному напрямку. «Приплив» складається з імпульсних та корекційних хвиль. Завдання трейдера – зловити завершення другої.

При бичачому тренді корекція проявляється як рух ціни вниз. Її завершення характеризується ослабленням тиску продавців: уповільнення падіння, формування бичачих патернів та перебування підтримки на ключових рівнях.

При ведмежому тренді навпаки корекція проявляється як рух ціни вгору. Її завершення характеризується ослабленням тиску покупців: уповільнення зростання, формування ведмежих патернів, перебування опору на ключових рівнях.

При пошуку покупок використовується стохастик (часто з налаштуваннями 5,3,3 або 8,3,3). Сигнал про готовність до входу з'являється, коли індикатор спочатку падає нижче за рівень 20, а потім його швидка лінія (%K) перетинає повільну (%D) знизу вгору – це сигнал розвороту вгору.

При пошуку продажів, тобто в ведмежому тренді, сигнал про готовність з'являється, коли Стохастик піднімається вище за рівень 80, а потім його швидка лінія (%K) перетинає повільну (%D) зверху вниз – це сигнал розвороту вниз.

Вкрай важливо стежити, щоб сигнал Стохастика збігався з напрямком тренда з першого екрана. Перепроданість у бичачому тренді означає сигнал до покупки, а перекупленість у ведмежому тренді – сигнал до продажу. Якщо осцилятор дає сигнал проти тренда, його потрібно ігнорувати.

Незважаючи на рекомендації Елдера, Стохастик можна замінити на альтернативні індикатори, наприклад: RSI, CCI, MACD.

Третій екран: Відкладені ордери

Третій екран у стратегії “3 екрани” Елдера – це фінальний етап, на якому потрібно з граничною точністю увійти в ринок у напрямку основного тренду після завершення корекції. Ризики у цьому випадку зводяться до мінімуму. Ключовим інструментом для цього, за Елдер, є відкладені ордери – Buy Stop і Sell Stop.

Переваги використання відкладених ордерів полягає у мінімізації ризику за рахунок оптимального SL. Відкладені ордери дозволяють встановити дуже близький Стоп-Лосс (SL) – буквально за найближчий значущий мінімум, якщо йдеться про Buy Stop, або максимум для Sell Stop на молодшому таймфреймі. Це забезпечує найкраще співвідношення потенційного прибутку до ризику (Risk/Reward, R/R), часто 1:2 або 1:3 та вище.

Особливості роботи з відстроченими ордерами у стратегії «Три екрани» полягають у переході на молодший таймфрейм після сигналу другого екрана, але без активної участі на ринку. Спершу слід дочекатися виявлення точної точки входу. Для входу використовуються строго два типи ордерів: Buy Stop (для покупок при бичачому тренді) та Sell Stop (для продажу при ведмежому). Buy Stop встановлюється трохи вище останнього локального максимуму корекції, а Sell Stop – трохи нижче за мінімум.

Така установка мінімізує ризик та збільшує потенційний прибуток. При продовженні корекції та появи нового екстремуму ордер динамічно переноситься вище або нижче за новий. За рахунок таких дій відбувається адаптація до оновленої структури ринку та мінімізуються можливі ризики. Це забезпечує дисциплінований вхід з оптимальним співвідношенням прибутку та ризику.

Приклад торгівлі за стратегією «3 екрани»

Розглянемо практичне застосування стратегії “Три екрани Елдера” на реальному прикладі з парою GBP/USD.

Екран 1 (Старший H4)

Для визначення напрямку тренду вивчаємо 4-годинний графік (H4) за допомогою ковзної середньої (наприклад, EMA з періодом 26). Ціна GBP/USD вище лінії EMA(26). Сама крива має явний висхідний нахил (кожен наступний період EMA вище за попередній). Це підтверджує бичачий тренд і є сигналом розглядати угоди виключно для придбання.

Екран 2 (Основний – H1)

Для виявлення закінчення корекції слід звернути увагу на графік H1. Потім шукаємо ознаки завершення низхідного відскоку в рамках бичачого тренду з використанням осцилятора Стохастик. З графіка видно, що 24 грудня Стохастик увійшов до зони перепроданості (нижче за рівень 20). Невдовзі після цього лінія %K перетнула лінію %D ЗНИЗУ ВВЕРХ, подаючи сигнал розвороту імпульсу вгору. Це говорить про завершення корекції у напрямку бичачого тренду. Далі переходимо до 3 екрану для точного входу.

Екран 3 (M15): Встановлення ордера

Переходимо на 15-хвилинний графік для точного входу. Визначаємо останній значимий локальний максимум (High) корекції (наприклад, 1.3250). Виставляємо Buy Stop трохи вище за цей рівень (на 1.3255) для входу при підтвердженому пробої. Відразу ставимо стоп-лосс трохи нижче за найближчий мінімум (Low, наприклад, 1.3220 → SL на 1.3215) для захисту від помилкового пробою.

Індикатор «Три екрани» Елдера у торговому терміналі

Індикатор «три екрани» Елдера є спеціальним інструментом для аналізу графіків, який створений для MetaTrader або інших терміналів. Він автоматизує візуалізацію сигналів стратегії “Три екрани” на одному графіку вашого робочого таймфрейму.

Особливості та переваги індикатора «Три екрани» Елдера:

• Послідовний аналіз даних з кожного періоду;
• Відображення сигналів на робочому графіку;
• Гнучка настройка.

Таким чином, індикатор візуалізує всі сигнали стратегії на одному графіку, що звільняє трейдера від перемикання між ними.

Переваги використання індикатора перед ручним аналізом полягають у:

• Оптимізація тимчасових витрат. За рахунок відображення всіх сигналів на єдиному графіку трейдеру не потрібно перемикатися між екранами.
• Простота візуального сприйняття.
• Наявність автоматичних повідомлень про сигнали.
• Стандартизації за рахунок дотримання зазначених параметрів стратегії.

Переваги та недоліки стратегії

Однією із сильних сторін стратегії «3 екрани» Елдера є її системність із чітким алгоритмом (тренд, корекція, вхід). Також вона відрізняється надійністю та трендовою орієнтацією, що дозволяє демонструвати хорошу статистику прибутку.

Старший таймфрейм ефективно фільтрує ринковий шум, а гнучкість у налаштуваннях дозволяє адаптувати алгоритм до різних ринків (акції, ф'ючерси, Форекс). Структурований підхід дисциплінує трейдера.

Однак стратегія не позбавлена недоліків: її результати суб'єктивні та залежать від вибору таймфреймів, індикаторів та їхньої інтерпретації. Якісні сигнали на старших таймфреймах рідкісні, а використання трендових індикаторів (MACD/MA) призводить до запізнення входу. На Форексі часті флети та низька волатильність генерують хибні сигнали.

Підіб'ємо підсумок

Стратегія Олександра Елдера залишається потужним та доступним інструментом для трейдерів будь-якого рівня. Її головна сила – у системному підході. Це дозволяє підвищити надійність сигналів за рахунок послідовного фільтрування ринкового шуму. Система також навчає дисципліни, терпіння та прибуткової торгівлі.

Источник: coinspot.io