PPR у трейдингу: посібник з патерну Pivot Point Reversal

PPR у трейдингу – свічковий патерн, який вказує на розворот ринку. Формація відноситься до стратегії Price Action, основоположника у неї немає. Аналіз чистого графіка запропонував Чарльз Доу, його система включала багато патернів, що увійшли до PA. У 2000-х велику популярність методу забезпечив трейдер Ніл Фуллер.

У статті з'ясуємо, як патерн PPR допомагає знайти точки розвороту, навчимося визначати формацію, виявимо оптимальні стратегії з використанням цієї свічкової комбінації.

Паттерн PPR: визначення та основні характеристики

Pivot Point Reversal або PPR – патерн розвороту, утворений трьома свічками навколо точки розвороту (Pivot Point) і сигналізує або про закінчення корекції, або про зміну тренду. Хоча модель нагадує пін-бар, відмінності все ж таки є. Характеристики:

• утворений трьома свічками;
• перед формуванням патерну є чіткий тренд;
• перша свічка відповідає тренду, наприклад, зростаюча або падаюча;
• друга свічка найчастіше є дожі, але не обов'язково має довгу тінь, оновлює мінімум чи максимум ціни;
• третя свічка повинна закритися нижче рівня другої, має зворотний напрямок першої (якщо тренд був висхідний, то 3 свічка падаюча). Модель формується поряд з рівнями підтримки та опору.

Розглянемо приклади розворотних моделей PPR. Бичачий сигнал на розворот тренда виглядає так:

Формація має першу свічку в продовженні низхідного руху, потім оновлення мінімуму і свічку, що росте, ціна закриття якої вище найбільшого значення другого бару.

Ведмежий PPR виглядає аналогічно: формується свічка протягом зростаючого тренду, потім оновлюється ціновий максимум. Потім вартість активу падає, перекриваючи тіло та тінь другого бару.

На реальному графіку GBPUSD на денному таймфреймі сформувався ведмежий PPR на тренді, що зростає, після чого ціна обвалилася на 400 пунктів.

Чим відрізняється Pivot Point Reversal від інших розворотних комбінацій:

• представлена трьома барами – формується досить швидко щодо тих самих ДД, ДВ або ГіП;
• менше неправдивих сигналів, особливо при використанні індикаторів;
• швидке відпрацювання – як правило, розгортає ринок із сильним корекційним рухом або формуванням нового тренду;
• простий та зрозумілий — ідентифікація патернів PPR не викликає складнощів навіть для новачків у трейдингу.

PPR є потужним інструментом для визначення контртрендового руху, особливо в поєднанні з осциляторами RSI, MACD або Stohastic.

Щоб ефективно розпізнавати та використовувати Pivot Point Reversal, важливо мати базові знання технічного аналізу. Початківцям варто заздалегідь вивчити терміни у трейдингу та розшифровку цих понять, щоб розуміти роль свічкових патернів, рівнів підтримки та опору, а також індикаторів підтвердження сигналів. Такий підхід дозволяє не тільки правильно ідентифікувати PPR на графіку, але й грамотно інтерпретувати його у зв'язці з іншими інструментами аналізу, що значно знижує ризик хибних входів та підвищує результативність торгівлі.

Пошук та ідентифікація патерну PPR

Визначення моделі PPR можливе чистому графіку, тобто без використання додаткових сигналів технічного аналізу. У цьому будується стратегія Price Action. Однак для виключення помилкових сигналів трейдери можуть використовувати індикатори та графічні інструменти.

Технічний аналіз та індикатори

Для підтвердження точок розвороту важливо знаходити рівні Pivot, для цього використовують горизонтальні лінії підтримки та опору. Динамічні рівні, наприклад трендові лінії, дають додаткові сигнали для входу. Рівні Фібоначчі також можуть розглядатися як потенційна підтримка та опір.

Застосування Moving Averages – сигнали від ковзних середніх у вигляді “хреста смерті” для висхідного тренду або “золотого хреста” для падаючого ринку, служать сильним сигналом при формуванні PPR.

Осцилятори, наприклад, RSI – показують зони перекупленості та перепроданості. Ідеальний варіант, коли ціна приходить до support у RSI нижче 30 або resistance з RSI вище 70 та формуванням конвергенції/дивергенції відповідно. За принципом розглядається індикатор MACD.

Торгові обсяги — ідеальний сигнал, коли PPR формуються на обсягах:

• Перша свічка — обсяг, що падає, свідчить про слабкість тренду.
• Друга свічка – зростаючий обсяг, як правило, протилежний, якщо тренд був висхідний, то на другому барі заходять продавці.
• Третя свічка – зростаючі обсяги на продаж при ведмежому PPR і навпаки.

Торговельні обсяги дуже чітко підтверджують наміри трейдерів.

Свічкові патерни є ключовою частиною аналізу графіків у Price Action. У PPR дома другого бару можуть сформуватися дожі, молот, повішений чи пін-бар. За будь-якої з таких свічок конструкція може задовольняти основним критеріям. Для мінімізації ризиків у стратегії трейдингу рекомендується використання комбінації інструментів теханалізу.

На ілюстрації денний графік SOL/USDT сигнал PPR збігся з конвергенцією на RSI після тривалого падіння. Актив пішов на корекцію, поновившись на 38%.

Графічні інструменти

Графічні інструменти — один із найнаочніших способів виявлення PPR, оскільки вони допомагають візуально визначити рівні розвороту ціни. До них відносяться горизонтальні та динамічні лінії, канали, клинці, трикутники та моделі «Голова та Плечі» та «Подвійна вершина» або «Подвійне дно». Свічкова комбінація може бути одним із екстремумів формації.

У січні 2025 року на тижневому графіку біткоїну сформувався PPR у рамках другої вершини ДВ. Формація супроводжувалася падаючими обсягами, що підтверджує злам висхідного тренду. Ціна BTC скоригувалась на 60%.

У класичному Price Action графічний аналіз немає. Але завдання трейдера знайти оптимальну точку входу, щоб скоротити ризики, зберігається. А для цього наявність додаткових підтверджень для входу в угоду буде перевагою.

Читання графіків

Розглянемо використання PPR з прикладу золота. На місячному графіку в період з 2012 по 2015 рік формується низхідний рух у рамках корекції зростання. Поблизу рівня 50% Фібоначчі і 144 MA утворився класичний Pivot Point Resistance. Модель сигналізувала про закінчення падіння.

На підтвердження розвороту сформувалася конвергенція на RSI. Трейдер міг заробити на 38% відновленні чи утримувати довгу позицію в інвестиційному портфелі: з грудня 2015 року ціна золота зросла з 1046 до 3500 доларів за унцію, зробивши х2,5 без плеча.

Важливо: торгівля на Форекс пов'язана з високою волатильністю ринку, тому потрібно використовувати накази захисні для збереження депозиту. Доцільно розглядати PPR для Forex Trading на ТФ 4:00, день або тиждень. Місячний графік підходить для складання інвестиційних портфелів.

Ефективні стратегії торгівлі на основі PPR

Стратегія PPR за замовчуванням є контртрендовою, оскільки сам сигнал є розворотом ринку. Проте трейдер може включати формацію до різних торгових систем, збільшуючи результативність угод.

Торгові сигнали та вхід у позицію

У класичному аналізі ринку за системою Price Action вхід до угоди на основі формування PPR здійснюється без додаткових сигналів. Для визначення сетапу використовується лише три бари, що задовольняють умовам:

• перший бар є продовженням тренду – червона свічка для ведмежого та зелена для бичачого;
• другий бар не перекривається зліва, тобто оновлює екстремум;
• третій – ціна відкриття нижче або вище екстремуму другого бару, колір свічки змінюється на протилежний (якщо перший зелений бар, то третій буде червоним).

Трейдер відкриває позицію на четвертій свічці при оновленні екстремуму, стоп виставляє максимум другого бару, а тейк-профіт встановлює на рівнях Фібоначчі або лініях найближчих підтримки/опіру.

Управління ризиками та вихід із угоди

Консервативний підхід до управління ризиками включає контроль розміру угоди та захисні ордери. Важливим є грамотне визначення точок фіксації позиції. Для максимізації прибутку рекомендується використовувати комплексний аналіз графіка. Як трейдер може провести прибуткову угоду:

• відкриття позиції відбувається на четвертому барі, можна входити в ринок після пробою мінімуму попереднього бару, а можна набирати угоду за методом DCA, тоді середня ціна входу буде на 33% нижчою від останнього ордера;
• стоп виставляють за екстремум, хоча ціна рідко повертається до цієї позначки, у деяких стратегіях допускають розміщення захисного наказу за рівнем третьої свічки;
• Тейк-профіт – найближчий рівень підтримки або опору, в ідеалі знайти таку лінію, де зійдуться support/resistance та рівні корекції Фібоначчі зламаного тренду.
  Слідкувати за показаннями інших індикаторів не обов'язково, але вони можуть дати додаткові сигнали для входу та фіксації позиції.

Комбіновані стратегії

Як можна збільшити прибутковість та знизити ризики, використовуючи індикатори та інші патерни:

• Шукати PPR у формуються фігурах — «Голова та Плечі», «Подвійна вершина» або «Подвійне дно», клин, трикутник.
• Розглядати модель у трендовому каналі – у висхідному шукати ведмежий PPR біля верхнього кордону і навпаки.
• Доповнювати стратегію індикаторами для трейдингу, наприклад, коли ціна відштовхується від 200 або 50 MA при утворенні зон перекупленості/перепроданості та дивергенції чи конвергенції, сигнал буде набагато сильнішим.

Розпізнавати ринкові тенденції можна за допомогою трендових індикаторів, наприклад смуг Боллінджера або параболічного SAR.

На денному графіку EUR/USD 3 лютого 2023 року сформувався PPR. На підтвердження розвороту у сильного горизонтального рівня сигнал подав RSI з дивергенцією і перекупленістю, а також має місце пробиття локальної висхідної трендової. Ціна відкоригувалась майже на 38%.

Трейдери можуть урізноманітнити стратегію хвильовим аналізом, який дозволяє розрахувати точки розвороту в п'ятій хвилі або після корекції ABC.

Аналіз ринкових умов успішного використання PPR

Оцінка ринкової динаміки дуже важлива встановлення істинного PPR. Наприклад, якщо ціна ходить у боковику, то утворення патерну на локальному висхідному або низхідному тренді найчастіше буває хибним. Визначення оптимальних умов формації дає трейдеру можливість уникнути одержання стопів та, як наслідок, збитків.

Вплив ринкових тенденцій

Розрізняють три типи ринкових тенденцій – висхідна, низхідна, флет. У консолідації торгувати не рекомендують, можна набирати позиції згідно з інвестиційними стратегіями, але уникати активних угод усередині діапазону. Прогнозування трендів під час боковика – невдячне заняття, краще дочекатися яскраво виражених сигналів або підібрати для торгівлі активи, які вже перебувають у тренді.

Сприятливим умовою для торгівлі PPR є чіткого напрями руху. Причому чим більший кут тренду, тим сильнішим і швидшим буде корекційний рух. А отже, і сигнал повинен мати найбільшу кількість додаткових підтверджень: перекупленість, перепроданість, дивергенції та ін.

Які умови є сприятливими для формування PPR:

• Ліквідність – підвищення у ключових рівнів, які важливі для великих гравців. Їх краще шукати на таймфреймах від 1 дня та вище.
• Фундаментальний аналіз – вихід сильних новин може розгорнути ринок, а формування PPR вкаже трейдеру, де входитиме в контртренд.
• Великі обсяги — якщо патерн з'являється на підвищених обсягах, це говорить про приплив великого капіталу в актив, що може спровокувати сильне падіння або зростання.

Волатильність та її вплив

Волатильність безпосередньо впливає на відпрацювання PPR, особливо слід звертати на неї увагу в трейдингу криптовалютами, де ціновий розкид за одну добу може перевищувати 100% первісної вартості активу.

При низькій волатильності патерн працює чіткіше, проте відпрацьовує, як правило, не більше ніж на 38%. А при високих коливаннях модель може формуватися не такою чіткою, часто з довгими тінями, виносом стопів, що заважає трейдеру зчитувати на графіку сигнал розвороту.

Рекомендації щодо управління капіталом з урахуванням волатильності ринку:

• Вмикати індикатори волатильності, наприклад, ATR. Зростаючий показник говорить про збільшення цього показника, очікується сильний рух.
• Розумно знижувати розмір позиції, коли зростає волатильність.
• При високих цінових коливаннях варто переключити графік на старший таймфрейм, тому вдасться забрати шум, що виникає на дрібних ТФ.
• Можна працювати відкладеними ордерами, щоб не пропустити точку входу під час імпульсного руху.
• При високій волатильності тейк-профіт буде більшим, на рівнях 0,5-0,62 по Фібоначчі.

Якщо адаптувати свою стратегію під поточну волатильність, PPR стане потужним інструментом для здійснення більшої кількості прибуткових операцій та збільшення вінрейту.

Підсумки та рекомендації

PPR — розворотна комбінація свічок, яка в сукупності з іншими торговими сигналами дозволяє знайти ідеальну точку входу в контртрендову угоду. Модель можна включати в будь-яку систему, вона ідеально впишеться як хвильовий аналіз, так і в кастомні стратегії.

Важливо відпрацювати пошук патерну на графіку, щоб уникнути отримання хибних сигналів, а також підібрати додаткові інструменти аналізу. Це можуть бути індикатори та осцилятори, графічні моделі або їхня сукупність. Чітка стратегія дозволяє настроїти алгоритмічний трейдинг, тобто забезпечити пасивний дохід.

Незалежно від торгової стратегії, важливо опрацьовувати психологічні аспекти трейдингу: контролювати емоції, уникати відкриття угод на паніці та ейфорії, не намагатися змагатися з ринком та відігравати збитки. Почніть використовувати PPR в угодах і переконайтеся, як легко він впишеться у вашу систему. У коментарях ділитесь, які стратегії вибираєте для трейдингу, як вплинуло включення до них Pivot Point Reversal на загальну прибутковість та вінрейт?

Источник: coinspot.io